Relatório de Compromisso de Comerciantes.
O Relatório COT.
A Commodity Futures Trading Commission, ou CFTC, publica o relatório Compromisso dos Comerciantes (COT) todas as sextas-feiras, cerca de 2:30 da manhã EST.
Como o COT mede as posições longas e curtas líquidas tomadas por comerciantes especulativos e comerciantes comerciais, é um ótimo recurso para avaliar o quanto esses posicionamento do mercado estão posicionados no mercado.
Mais tarde, vamos deixar você conhecer esses jogadores do mercado. Estes são os hedgers, grandes especuladores e comerciantes de varejo.
Assim como os jogadores em um esporte em equipe, cada grupo tem suas características e papéis únicos. Ao observar o comportamento desses jogadores, você poderá prever as mudanças recebidas no sentimento do mercado.
Você provavelmente está se perguntando: "Por que diabos eu preciso usar dados do mercado de futuros FX?"
"O mercado forex local não tem um relatório que mede como os operadores de moeda estão posicionados?"
"Eu sou um comerciante forex local! Atividade no mercado de futuros não me envolve ".
Lembre-se, uma vez que o forex spot é negociado over-the-counter (OTC), as transações não passam por uma troca centralizada, como o Chicago Mercantile Exchange.
Então, qual é a coisa mais próxima em que podemos colocar nossas mãos para ver o estado do mercado e como os grandes jogadores estão movendo seu dinheiro?
O relatório Compromisso dos Comerciantes do mercado de futuros.
Antes de mergulhar em como usar o relatório Compromisso de Comerciantes como comerciante de forex, você precisa primeiro saber onde ir para obter o relatório COT e COMO LEVAR.
Seu progresso.
A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Peter Drucker.
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Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Compromissos de comerciantes - um guia final para um comerciante Forex.
Compromissos de Comerciantes - Um guia Ultimate.
Depois de falar com comerciantes de vários dias, percebo que a maioria deles desconta o relatório de Compromissos de Comerciantes como um indicador líder funcional. Eles são de opinião que os dados relatados são cinco dias, portanto, inválidos.
Compromissos de comerciantes é o primeiro de 4 etapas essenciais para lucrar com Forex. Isso confirma o seu viés a longo prazo no mercado.
Não existe uma maneira melhor tangível de fazê-lo.
Se você é aquele cara que sempre diz & # 8211; Compromissos de comerciantes são inválidos, atrasados, antigos ou irrelevantes, talvez este artigo não seja para você.
Este artigo é para aqueles comerciantes que podem ver além de gráficos de 15 minutos, mas espero que você decida lê-lo de qualquer maneira porque.
Eu realmente acredito que há evidências suficientes para você mudar de idéia e, uma vez que você chegar ao fundo desta página, você será um comerciante muito melhor.
Aqui é # 8211; Tudo o que você precisa saber sobre o C. O.T.
Por que os preços realmente se movem Qual é o relatório de Compromissos dos Comerciantes Quem se qualifica para relatórios da CFTC. Definições em torno de Compromissos de Comerciantes Como encontrar o relatório Como usá-lo na negociação Como trazê-lo para o gráfico Quão preciso são os Compromissos de Comerciantes realmente.
Por que os preços realmente se mudam?
O preço é resultado de compradores e # 8217; e vendedores & # 8217; interação. Muitos comerciantes sabem sobre isso, mas apenas alguns o utilizam.
A aplicação prática desta ampla lei de mercado pode ser extremamente útil para quem já se atreveu a prever os preços futuros.
As condições fundamentais e técnicas criam oferta e demanda. Esta é a única lei do preço.
Não importa o quão trivial possa parecer, a demanda e a oferta determinam o preço.
Pode ser parcialmente impulsionado por emoções ou raciocínio, mas depois de tudo # 8211; o volume de ordens decidirá a que caminho irá o preço.
A oferta e a procura são um princípio básico em economia ilustrado no quadro abaixo.
Quanto maior o preço (eixo Y), menor será a demanda (eixo X).
Existem muitas maneiras de medir a oferta e a demanda no mercado. Mas Compromissos de comerciantes é, de longe, a ferramenta mais precisa que conheço.
O método da análise de mercado usando o Relatório de Compromissos de Comerciantes pode ser considerado como uma análise fundamental.
A própria análise fundamental não encontrou uma ampla aplicação para os comerciantes. Não é segredo que a maioria dos comerciantes use análises técnicas para o comércio real.
Isso se deve ao fato de que a análise fundamental geralmente está relacionada com o lançamento econômico, e é impossível prever a reação do mercado às notícias porque os comerciantes têm conhecimento limitado de finanças e macroeconomia. Muitos comerciantes padrão para a análise técnica como um núcleo de sua negociação.
Não se pode sustentar os lucros a longo prazo sem entender as forças reais por trás do movimento dos preços.
Qual é o relatório de Compromissos dos Comerciantes.
O Relatório de Compromissos de Comerciantes é emitido pela CFTC.
O relatório de Compromissos de Comerciantes (COT) fornece uma repartição do interesse aberto de cada terça-feira para mercados em que 20 ou mais comerciantes ocupam cargos iguais ou superiores aos níveis de relatório estabelecidos pelo CFTC. Esta é uma ferramenta essencial para avaliar o sentimento de longo prazo nos mercados de futuros.
Antecedentes dos relatórios de Compromissos de Comerciantes (COT) podem ser rastreados até 1924. Naquele ano, a Administração de Futuros de Grãos do Departamento de Agricultura dos EUA (antecessora da Autoridade de Câmbio de Mercadorias do USDA, por sua vez, o antecessor da CFTC) publicou seu primeiro relatório anual abrangente de hedge e especulação em mercados de futuros regulamentados.
A partir de 30 de junho de 1962, os dados COT foram publicados a cada mês. Na época, este relatório para 13 commodities agrícolas foi proclamado como # 8220; outro passo adiante na política de fornecer ao público dados atuais e básicos sobre operações de mercado de futuros. & # 8221; Esses relatórios originais foram então compilados no final do mês e publicados no dia 11 ou 12 do mês seguinte.
Relata todas as posições abertas nos mercados de futuros de três grupos principais de comerciantes:
Comerciantes Comerciais - Hedgers. Gatos gordurosos com bolsos profundos Comerciantes não comerciais - Gerentes de dinheiro ou especuladores não reportáveis - Mercado de varejo. Você e eu, Mate!
O relatório quebra todo o interesse aberto de cada terça-feira e nos dá uma visão poderosa sobre o que exatamente os grandes estão fazendo no mercado e quais os seus planos.
É emitido todas as sextas-feiras e inclui dados de terça a terça-feira.
Os três dias anteriores à data de lançamento não estão incluídos.
Simplificando, os relatórios COT nos dão uma visão sobre os livros de negociação dos comerciantes mais influentes do mercado.
Uma vez que sabemos o que esses caras estão fazendo, é mais fácil eliminar o barulho, as opiniões e o hype. Lembre-se, o volume de dinheiro colocado em um lado do mercado irá derrubar o preço para essa direção. Esta é oferta e demanda em jogo. Isso é tão simples quanto é obtido.
Os relatórios estão disponíveis em formato curto e longo. O relatório curto mostra um interesse aberto separadamente para posições relatáveis e não reportáveis.
Para cargos reportáveis, são fornecidos dados adicionais para explorações comerciais e não comerciais, divulgação, alterações do relatório anterior, percentuais de interesse aberto por categoria e números de comerciantes. A maior parte é irrelevante para nós.
Queremos nos concentrar em ordens comerciais, não comerciais e interesse aberto.
A CFTC disponibiliza mais de três anos de histórico de dados desagregados incluídos nos relatórios semanais de compromissos de comerciantes (COT).
Você pode acessar a tabela Historical Viewable e no formato excel, indo no painel do lado esquerdo no site, conforme a captura de tela abaixo.
Isso pode ser útil se desejar ver mais correlações entre o preço e os dados C. O.T.
Quem se qualifica para relatórios da CFTC.
Quando um comerciante individualmente reportável é identificado à Comissão, o comerciante é classificado como "# 8201; comercial" ou & # 8220; não comerciais. & # 8221; Todas as posições de futuros de um comerciante em uma mercadoria são classificadas como comerciais se o comerciante usar contratos de futuros na mercadoria específica para hedge conforme definido no Regulamento 1.3, 17 CFR 1.3 (z) da CFTC.
Os regulamentos definem quem é quem com base na atividade comercial que eles começam. Alguns dos comerciantes ou instituições ficariam isentos de tributação (somente em hedging) e teria que divulgar livros, etc.
O fato mais importante é que esses dois grupos DEVEM REALIZAR MUITAS NEGOCIAÇÕES para a CFTC considerá-las no relatório.
Esses caras são pesados com muito capital por trás deles. O menor contrato que permitem o comércio é de € 125.000.
Em princípio, eles sabem o que eles fazem com mais freqüência do que o comerciante do varejo, como eu ou você.
Definições em torno de Compromissos de Comerciantes.
Existem algumas definições importantes a serem compreendidas para entender completamente esse conceito.
Interesse aberto.
Este é um conceito muito importante para os futuros comerciantes.
Open Interest é o número total de contratos pendentes que são detidos pelos participantes do mercado no final de cada dia.
Por exemplo, se ambas as partes na negociação estão iniciando uma nova posição (um novo comprador e um novo vendedor), os juros abertos aumentarão em um contrato. Se ambos os comerciantes estão fechando uma posição existente ou antiga (um comprador antigo e um vendedor antigo), o interesse aberto diminuirá por um contrato. A terceira e última possibilidade é um comerciante antigo que passa sua posição para um novo comerciante (um comprador antigo vende para um novo comprador). Nesse caso, o interesse aberto não mudará.
Aumentar o interesse aberto significa que o dinheiro novo está fluindo para o mercado. Os comerciantes abrem novas posições e criam novas transações. O resultado será que a tendência atual (para cima, para baixo ou para o lado) continuará.
Diminuir o interesse aberto significa que o mercado está liquidando e implica que a tendência de preços prevalecente está chegando ao fim.
Se o interesse aberto aumentar com o preço, o mercado de touro é bem suportado e deve continuar. O mesmo se aplica aos mercados de baixa renda. Se o interesse aberto aumentar com a queda do preço, o mercado ostentoso é forte. Se o interesse aberto está começando a cair em preços ainda em aumento, isso significa que a atual tendência de alta está próxima ao seu final. Bulls estão agora liquidando / vendendo suas posições longas, substituindo longs por shorts. A queda do preço deve seguir rapidamente. Se o interesse aberto for em um máximo de vários anos, a tendência atual pode estar próxima ao seu final, pois pode não haver muitos comerciantes para transacionar. Eles já estão todos na posição.
Veja mais recursos inteligentes se quiser saber mais sobre Interesse aberto.
Veja esta tabela simples para analisar o interesse aberto.
2. Comerciantes Comerciais.
Uma entidade comercial geralmente é classificada como uma & # 8220; comercial & # 8221; comerciante, apresentando uma declaração junto à Comissão, no Formulário 40 da CFTC: Declaração do comerciante de relatórios, que é comercialmente envolvido em atividades comerciais cobertas pelo uso dos mercados de futuros ou opções. # 8221;
Este grupo de comerciantes são chamados de hedgers ou produtores. Dependendo do mercado, este grupo inclui principalmente grandes produtores de uma determinada mercadoria ou instituições financeiras que se opõem a futuras mudanças nos preços.
Por exemplo: Mina de Ouro, Fábrica de Açúcar, produtores de trigo, Nestlé (o açúcar é a principal matéria-prima), etc.
Em princípio, esses caras querem vender seus produtos no mercado a um preço alto e comprá-lo no menor preço possível. É por isso que os comerciantes comerciais são mais otimistas no fundo do mercado e os mais baixos no topo.
Veja como os comerciantes comerciais (em vermelho) foram posicionados nos níveis extremos de vários anos de suas ordens. O preço inverteu logo depois para iniciar uma nova tendência de longo prazo.
3. Comerciantes não comerciais e # 8211; Especuladores.
Os compradores de bens e os riscos que lhes são associados chamam-se especuladores. O principal objetivo de um especulador é gerar lucros com a diferença entre os preços atuais e os futuros.
Eles fornecem alta liquidez no mercado.
Grandes bancos, investimentos e hedge funds seriam incluídos nesta seção.
Esses caras gerenciam dinheiro para seus clientes e são altamente lucrativos. Eles são seguidores de tendências e seriam mais otimistas no final do mercado de touro e mais baixos no final de um mercado de urso.
Veja como as posições especulativas (em verde) estão posicionadas nos níveis extremos antes do mercado se virar.
4. Não reportável.
O interesse aberto longo e curto mostrado como & # 8220; Posições não relatáveis & # 8221; é derivado subtraindo posições longas e curtas e # 8220; Posições relatáveis & # 8221; do interesse aberto total. Consequentemente, para & # 8220; Posições não reportáveis, & # 8221; o número de comerciantes envolvidos e a classificação comercial / não comercial de cada comerciante são desconhecidas. CFTC.
Essencialmente, quem quer que seja deixado após a classificação vai para este grupo. Esta seção inclui pequenos comerciantes de varejo como eu e você. Não somos elegíveis para relatar nossas posições de negociação à CFTC. Eles não dão um burro pequeno sobre nossa negociação.
As posições abertas no varejo não movem os mercados.
Não temos impacto nos preços de mercado. Este grupo é um "ouvido" e está no lado errado do mercado na maioria dos casos. Ele deve ser usado como um indicador contrário.
Como encontrar o relatório.
Encontrar o relatório é uma tarefa bastante fácil.
Siga o passo abaixo para acessar o relatório de Compromissos de Comerciantes.
Vá para cftc. gov/index. ht m e selecione Compromissos de Comerciantes na guia Relatório de Mercado no menu principal.
Desloque-se para a seção RELATÓRIOS DE LEGADO ACTUAL e escolha o relatório "Formato curto" ao lado de Chicago Mercantile Exchange.
Depois de clicar, você verá uma página básica com muitos instrumentos. É aqui que CFTC informa dados sobre os principais mercados, incluindo: commodities, moedas, índices.
Aqui você encontrará os mercados de manteiga, gado, libra britânica, Eurodólares ou S & amp; P 500.
Estamos atrás das principais moedas. Estes são os nossos favoritos!
Cada mercado recebe uma tabela. Todas as informações relevantes estão incluídas nessa tabela.
Os dados são publicados todas as sexta-feira, mas compilados até a terça-feira anterior.
Por exemplo, haverá um novo conjunto de números publicado nesta sexta-feira, 20 de maio. Os dados serão compilados por uma semana de 10 a 17 de maio e assim por diante.
Isso é importante especialmente quando notícias importantes devem ser divulgadas. Às vezes, o relatório COT não as incluirá até a semana seguinte.
O que esses números significam?
A seção não comercial / especuladores inclui três linhas; Long, Short e Spreads. Estamos preocupados com as posições longas e curtas. A seção Comercial / Produtora inclui duas linhas com posições curtas e longas. Neste exemplo, os comerciantes comerciais detiveram 181.863 posições longas e 152.379 posições curtas. A seção Non-Reportable / Retail Commerers inclui duas linhas com posições longas e curtas. Neste exemplo, os comerciantes de varejo foram 52.837 longos e 60.449 curtos. Total de Interesses Abertos neste mercado, conforme o fechamento de terça-feira naquela semana. Havia 344.978 transações no total. Mudança no interesse aberto da semana anterior. Neste caso, foram realizadas 15 483 transações fechadas / cobertas naquela semana. Este é% de interesse aberto para cada grupo de comerciantes. Veja Comerciantes comerciais com 52% de todo o mercado em longos. Mudanças semanais em longo, curto e espalhados por todos os grupos. Isso lhe dirá quantos contratos adicionais foram comprados ou cobertos desde o último relatório. Nesse caso, os comerciantes não comerciais reduziram suas posições curtas em 11.757 e shorts em 13.504. Total de transações detidas por cada grupo de negócios. Neste exemplo, os especuladores ocuparam 101.227 posições longas e 123.149 posições curtas. Eles ainda estão em rede neste mercado.
Como usá-lo na negociação.
O relatório COT não foi projetado como uma ferramenta de entrada no mercado.
O mercado pode ser de baixa alta em uma tendência de baixa de longo prazo.
O relatório é projetado para avaliar a oferta e a demanda de importantes participantes no mercado.
Ele pode ser usado para confirmar o viés fundamental fundamental a médio / longo prazo em um determinado mercado.
Diminuição / posições longas não comerciais comerciais no aumento dos preços podem sugerir que o topo é iminente. Os comerciantes devem buscar uma configuração curta perto da resistência.
O aumento em pequenas posições não comerciais sobre a queda dos preços pode suportar a tendência de baixa.
Dependendo do comerciante, um dos grupos pode ser analisado. Alguns comerciantes analisarão o comportamento de Hedgers e analisarão seu posicionamento no mercado. Alguns são de opinião que esses caras.
são os maiores no mercado, portanto, conhecem melhor o mercado.
Outros comerciantes analisariam o posicionamento especulativo. Pessoalmente, eu gosto de olhar para ambos os grupos de interesse aberto. Na maioria dos casos, eles seriam exatamente o oposto de qualquer maneira.
Existem duas técnicas principais que você pode usar para sua negociação.
Oscilação dos níveis extremos.
Posicionamento líquido.
Existe uma forte correlação entre as posições altas ou baixas de vários anos e os balanços do mercado.
No gráfico abaixo, analisamos os dados do EURUSD e do EURO FX Compromissos de Comerciantes.
No gráfico abaixo você vê que os comerciantes comerciais (em vermelho) estavam em níveis baixos ou altos de vários anos logo antes do preço coberto e revertido. A regra é esperar o nível mais alto ou mais baixo em 3 anos para "começar a pensar" (não disse "para entrar") de reversão de longo prazo. Lembre-se, Compromissos de comerciantes não é uma ferramenta de entrada no mercado.
Os compromissos dos comerciantes indicam que a tendência atual está prestes a terminar, mas ainda é provável que continue por pouco tempo. Não sabemos se isso é 100 ou 500 pips. À medida que a participação do mercado cresce ao longo do tempo, pode ser difícil prever a parte superior ou inferior. Sempre haveria mais comerciantes no mercado este ano do que no ano passado.
A entrada deve ser determinada usando outros sinais técnicos de ação de preço. Estes poderiam ser o padrão de reversão do castiçal em gráficos diários ou semanais, dupla superior / fundos, divergências e muito mais.
Estes irão variar de mercado para mercado e devem ser escolhidos individualmente de acordo com a preferência do comerciante.
Pessoalmente, acho a vela diária engrossando muito confiável para sinalizar o fim da tendência atual.
Esta é a minha técnica favorita. É mais preciso e confiável em comparação com a estratégia de níveis extremos. Baseia-se em um princípio mais tangível.
A premissa básica deste conceito é "começar a pensar" sobre a mudança de tendência se as posições especulativas transformarem NET long ou NET short.
Os especuladores serão LARGOS LARGE se suas posições longas excederem as posições curtas. ELES SEGUIRÃO MUITAS VEZES NO EQUILÍBRIO.
No exemplo abaixo, os especuladores mantêm posições mais curtas (123,149) do que longs (101,277), portanto, são NET SHORT.
No gráfico abaixo, você percebe como os especuladores se tornaram otimistas ou baixos em algumas ocasiões. Estes são marcados com a linha vermelha horizontal. Toda vez, o preço reverteu e seguiu.
a lei da oferta ou da demanda. Se os especuladores transformaram NET LONG, o preço subiu substancialmente. O mesmo é verdade para os mercados ostentosos. Uma vez que os especuladores tornaram NET SHORT, o preço rapidamente fluiu.
à desvantagem. Mais uma vez, esta não é uma ferramenta de entrada. A entrada no mercado deve ser determinada usando outros indicadores técnicos para diminuir o risco.
Como trazê-lo para o gráfico.
Se você estiver usando o MT4, há vários indicadores para escolher. A maneira mais simples é google "compromissos de comerciantes mt4".
Eu pessoalmente uso cot4metatrader /. Esta é uma solução muito confiável e barata ($ 10 por mês).
Recebo um e-mail todas as sextas-feiras após a NY fechar com o arquivo a ser carregado na minha pasta MT4. Os dados para todas as principais moedas são preenchidos imediatamente.
Além disso, Lynn é um cara muito legal que sempre está disposto a ajudar.
Os indicadores possuem algumas opções. Você pode acompanhar o interesse aberto, as posições totais ou o índice de cada grupo individual.
Quão preciso é o compromisso dos comerciantes?
Este indicador não gera muitos sinais. Pode haver menos de cinco sinais por ano através de grandes cruzamentos de FX, uma vez que eles se desdobram, eles são altamente confiáveis e permitem que o comerciante permaneça na posição para meados a longo prazo.
O compromisso dos comerciantes provou ser uma ferramenta muito poderosa em muitas ocasiões.
Veja os artigos abaixo e assista os sinais que se desdobram muitas semanas antes do balanço de preços.
Na maioria dos casos, o sentimento do varejo está no lado oposto do mercado e # 8211; Isso é você # 8211; o cara que é de opinião que C. O.T é um dado antigo e não pode ser usado na negociação.
Veja o que você pensa.
Conclusão.
Não me lembro de momentos em que troquei sem olhar para ver o que o dinheiro inteligente está fazendo nos mercados. Não consigo imaginar comércio sem C. O.T.
C. O.T previu oscilação do mercado muitas vezes antes com uma precisão mortal.
Algumas idéias para tirar.
O relatório COT não é design como uma ferramenta de entrada no mercado. O mercado pode ser de alta a curto prazo em uma tendência de baixa de longo prazo.
O relatório COT foi projetado para avaliar a oferta e a demanda de importantes participantes no mercado.
Ele pode ser usado para confirmar o viés fundamental fundamental a médio / longo prazo em um determinado mercado.
Não é adequado para os comerciantes do dia que entram no mercado muitas vezes ao dia e tomam alguns pips sempre.
Os comerciantes do dia não precisam ter um viés de longo prazo para sua moeda. A negociação é realizada com base em flutuações de curto prazo.
BERÇO. O relatório é projetado para comerciantes com horizontes mais longos. Aqueles que planejam seus negócios alguns meses à frente. Os comerciantes Swing entram nos mercados algumas vezes por trimestre.
O viés médio a longo prazo é muito importante neste caso. O comerciante deve ter certeza da direção do mercado a longo prazo. Ele posiciona suas ordens de acordo e usa flutuações de curto prazo como uma oportunidade para adicionar ao portfólio.
Esta é a única maneira de sobreviver neste jogo no longo tiro.
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Autor: Roman Sadowski.
Eu realmente acredito que a jornada para a lucratividade e a liberdade é uma função de trabalho árduo, compromisso, persistência e rotinas aborrecidas.
Não há magia na negociação. Eu acredito em tomar decisões racionais e tranquilas, quando e como negociar com base em uma década de aprendizagem intensa.
4 Comentários.
Gostei de ler este artigo, mas não conseguiria o link para o site berço mt4 para carregar & # 8211; ainda é esse o que você usa?
Você pode enviar um link? Obrigado.
Grandes idéias sobre como isso é melhor jogado. Mais de uma ferramenta de tempo se eu estiver agarrando sua intenção, como confirmação do viés de longo prazo. Eu li um pouco sobre COT nos últimos meses e seus escritos trouxeram um novo nível de compreensão.
Obrigado por levar isso tão profundo como você tem no artigo e, de fato, mostrando a melhor maneira de usar os dados do COT.
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Compromissos dos comerciantes.
Antecedentes dos relatórios de Compromissos de Comerciantes (COT) podem ser rastreados até 1924. Naquele ano, a Administração de Futuros de Grão do Departamento de Agricultura dos EUA (antecessor da Autoridade de Intercâmbio de Mercadorias do USDA, por sua vez, o antecessor da CFTC ), publicou seu primeiro relatório anual abrangente de hedge e especulação em mercados de futuros regulamentados.
A partir de 30 de junho de 1962, os dados COT foram publicados a cada mês. Na época, este relatório para 13 commodities agrícolas foi proclamado como "outro passo adiante na política de fornecer ao público dados atuais e básicos sobre operações de mercado de futuros". Esses relatórios originais foram então compilados no final do mês e publicados no dia 11 ou 12 do mês seguinte.
Ao longo dos anos, a CFTC melhorou os relatórios de Compromissos de Comerciantes de várias maneiras como parte de seu esforço contínuo para informar melhor o público sobre os mercados de futuros.
O relatório COT é publicado com mais frequência - mudando para meados do mês e fim do mês em 1990, a cada duas semanas em 1992 e semanalmente em 2000. O relatório COT é divulgado mais rapidamente - movendo a publicação para o sexto dia útil após o "em" data em 1990 e depois para o terceiro dia útil após o & quot; a partir de? data em 1992. O relatório inclui mais informações - acrescentando dados sobre o número de comerciantes em cada categoria, um período de ruptura e os índices de concentração no início da década de 1970; dados sobre posições de opção em 1995; e um relatório suplementar em 2007 mostrando posições de comerciantes de índices em mercados agrícolas selecionados. O relatório também está mais disponível - movendo-se de uma lista de correspondência baseada em inscrição para o acesso eletrônico baseado em taxas em 1993 e, a partir de 1995, está disponível livremente em CFTC. gov.
Os relatórios COT fornecem uma repartição do interesse aberto de cada terça-feira para mercados em que 20 ou mais comerciantes ocupam cargos iguais ou superiores aos níveis de relatórios estabelecidos pelo CFTC. Os relatórios semanais para os compromissos de comerciantes apenas para futuros e os compromissos combinados de comerciantes e futuros e opções são lançados todas as sextas-feiras às 3:30 p. m. Hora do Leste.
Os relatórios estão disponíveis em formato curto e longo. O relatório curto mostra interesse aberto separadamente por posições relatáveis e não reportáveis. Para cargos reportáveis, são fornecidos dados adicionais para explorações comerciais e não comerciais, divulgação, alterações do relatório anterior, percentuais de interesse aberto por categoria e números de comerciantes.
O relatório longo, além da informação no relatório curto, também agrupa os dados por ano de safra, quando apropriado, e mostra a concentração de posições ocupadas pelos maiores quatro e oito comerciantes. O Relatório Suplementar é publicado para Futures-and-Options-Combined em mercados agrícolas selecionados e, além de mostrar toda a informação no formato curto, mostra posições de Index Traders.
Os dados atuais e históricos de Compromissos de Comerciantes estão disponíveis no CFTC. gov, assim como os dados históricos do COT voltados a 1986 para relatórios Futures-Only, até 1995 para relatórios combinados de opções e futuros e até 2006 para o relatório Suplementar.
Como ler os relatórios de Compromissos de Comerciantes.
Esta amostra é uma página do relatório COT de 12 de dezembro de 2006 (formato curto) mostrando dados para o contrato de futuros de trigo da Chicago Board of Trade.
Compromissos dos comerciantes.
Os relatórios de Compromissos de comerciantes (COT) fornecem uma repartição do interesse aberto de cada terça-feira para mercados em que 20 ou mais comerciantes ocupam cargos iguais ou superiores aos níveis de relatórios estabelecidos pelo CFTC.
Consulte o Programa de lançamento oficial para um calendário de datas de lançamento.
Os relatórios estão disponíveis em formato curto e longo. O relatório curto mostra interesse aberto separadamente por posições relatáveis e não reportáveis. Para cargos reportáveis, são fornecidos dados adicionais para explorações comerciais e não comerciais, divulgação, alterações do relatório anterior, percentuais de interesse aberto por categoria e números de comerciantes.
O relatório longo, além da informação no breve relatório, agrupa os dados pelo ano da safra, quando apropriado, e mostra a concentração de posições ocupadas pelos maiores e oito comerciantes.
Relatórios suplementares mostram os futuros agregados e as posições de opções de comerciantes não comerciais, comerciais e de índices em 12 produtos agrícolas selecionados.
História dos dados do COT desagregados - 20 de outubro de 2009.
A CFTC disponibilizará mais de três anos de histórico de dados desagregados incluídos nos relatórios semanais de compromissos de comerciantes (COT). A história dos 22 mercados futuros de commodities atualmente contidos nos relatórios semanais desagregados COT, publicada pela primeira vez em 4 de setembro de 2009, estará disponível a partir de terça-feira, 20 de outubro de 2009.
Os arquivos legíveis por máquina estarão localizados no site da CFTC, com dados que datam de 13 de junho de 2006. Um tipo é um arquivo de texto com delimitação por vírgulas, com aspas, Historical Compressed; enquanto o outro tipo é um arquivo com zíper do Excel. Histórico Comprimido Além disso, o histórico de 3 anos estará disponível em um arquivo "visualizável" no site da CFTC, por grupo de commodities e, dentro do grupo, por commodity. Exibições históricas Esses arquivos visíveis só estarão disponíveis no "formato largo".
Observe: CFTC não mantém um histórico de grandes classificações de comerciantes. Portanto, as classificações atuais são usadas para classificar as posições históricas de cada comerciante reportável (esta abordagem é comumente referida como "retransmissão"; veja as Notas Explicativas do D-COT em Notas Explicativas Desagregadas.)
Anúncio especial.
3 de janeiro de 2018: foram feitas correções para as opções e os contratos combinados de compromissos legados e desagregados de futuros datados de 26 de dezembro de 2017 para o mercado de contratos NYMEX As opções de gás natural do estilo Eur (ID CFTC 02365U) foram feitas hoje.
22 de dezembro de 2017: A CFTC agora inclui o contrato Bitcoin da CBOE Futures (CFTC ID 1330E1) nos relatórios Legacy and Traders in Futures Financial (TFF). O CFTC tem 3 opções ao classificar novos produtos pelo atual processo COT: financeiro, agrícola e recursos naturais. Com base nessas três opções, o melhor financeiro melhora a natureza dos contratos de bitcoin. A classificação padrão do comerciante para o relatório Legacy é "Não Comercial". Para o relatório da TFF, a classificação de um comerciante é a mesma para todos os contratos publicados. Portanto, um comerciante que já possui uma classificação em outro contrato financeiro publicado também terá essa mesma classificação para contratos de bitcoína. Caso contrário, os comerciantes padrão para "Mais Reportable", se as outras categorias TFF não se aplicam ou nenhuma informação sobre o comerciante foi recebida pelo CFTC. O CFTC atualmente não recebeu Form 40s (Statement of Reporting Trader) novo ou atualizado para classificar os comerciantes bitcoin e o Form 40s precisará ser revisado e potencialmente atualizado para responder às classificações de comerciantes bitcoin. Como resultado, a classificação atual dos comerciantes pode mudar após o recebimento e o processamento de Form 40s novos ou atualizados e / ou outras informações conforme apropriado.
Relatórios datados de 16 de janeiro de 2018 - Relatórios atualizados desagregados:
Apenas Futuros Desagregados.
Futuros e opções desagregados - Combinados.
Petróleo e Produtos.
Gás Natural e Produtos.
Metais e outros.
Comerciantes atuais em futuros de futuros financeiros:
Comerciantes em Futuros Financeiros; Futures Only.
Comerciantes em Futuros Financeiros; Futures-and-Options - Combined.
Relatórios legais atuais:
Chicago Board of Trade.
Chicago Mercantile Exchange.
Chicago Board Options Exchange.
Chicago Climate Futures Exchange.
Conselho de Comércio de Kansas City.
Troca de grãos de Minneapolis.
Commodity Exchange Incorporated.
ICE Futures Europe.
ICE - Futures Energy.
New York Mercantile Exchange.
New York Portfolio Clearing.
Dubai Mercantile Exchange.
Índice de commodities suplementares.
Outros formatos disponíveis.
Esses arquivos somente de texto contêm os dados de formulário longo combinados futuros e Futuros e Opções mais recentes em um formato delimitado por vírgulas para facilitar o carregamento em uma planilha.
Relatório Complementar.
Em um comunicado de imprensa de 5 de dezembro de 2006, a CFTC anunciou que, além dos relatórios semanais de compromissos de comerciantes existentes, um relatório suplementar seria publicado a partir de 5 de janeiro de 2007.
COT Forex - Compromissos de comerciantes da CFTC.
Posições líquidas não comerciais para a maior moeda.
Estes gráficos mostram os dados semanais de compromissos de comerciantes (COT) da CFTC: posições líquidas para comerciantes "não comerciais" (especulativos) nos mercados de futuros de divisas dos EUA, juntamente com contratos de juros abertos detidos por todas as partes. Estes dados futuros influenciam e são influenciados pelo mercado forex local e são considerados um indicador para analisar o sentimento do mercado.
Sobre os Compromissos dos Comerciantes.
O Compromissos dos Comerciantes (COT) é um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados de futuros dos EUA (baseados principalmente em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é lançado todas as sexta-feira às 3:30 hora do leste e reflete os compromissos dos comerciantes na terça-feira anterior.
O COT fornece uma repartição de posições agregadas detidas por três tipos diferentes de comerciantes: & # 8220; comerciantes comerciais & # 8221; (no estrangeiro, tipicamente hedgers), & # 8220; comerciantes não comerciais e # 8221; (tipicamente, grandes especuladores) e "não reportáveis" e # 8221; (tipicamente, pequenos especuladores).
As Posições Líquidas Não Comerciais apresentadas no gráfico acima são de contratos de grandes especuladores, principalmente hedge funds e bancos que negociam futuros cambiais para fins de especulação. Os especuladores não conseguem entregar contratos e não precisam de mercadoria ou instrumento subjacente, mas compram ou vendem com a intenção de fechar seus # 8220; vender & # 8221; ou & # 8220; comprar & # 8221; posição com lucro, antes do vencimento do contrato. Esses contratos, vendidos em tamanhos de lotes que variam de acordo com a moeda, são líquidos para ter um excedente de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos).
O Juros Abertos representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os futuros e / ou contratos de opções celebrados e ainda não compensados por uma transação, por entrega, por exercício, e assim por diante. Esses números não são compensados, mas mostram o volume total (isto é, interesse).
Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira sempre é cotada diretamente contra o dólar americano. No mercado forex local, algumas moedas são citadas da maneira oposta. Para a consistência, esses gráficos fornecem dados de posição do mercado de futuros em um eixo reverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem da cotação é oposta à notação forex local. Este é o caso do Franco suiço, por exemplo, que em moeda estrangeira é cotado contra o dólar norte-americano (USD / CHF).
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