Compromisso dos comerciantes relata forex

COT Forex - Compromissos de comerciantes da CFTC.

Posições líquidas não comerciais para a maior moeda.

Estes gráficos mostram os dados semanais de compromissos de comerciantes (COT) da CFTC: posições líquidas para comerciantes "não comerciais" (especulativos) nos mercados de futuros de divisas dos EUA, juntamente com contratos de juros abertos detidos por todas as partes. Estes dados futuros influenciam e são influenciados pelo mercado forex local e são considerados um indicador para analisar o sentimento do mercado.

Sobre os Compromissos dos Comerciantes.

O Compromissos dos Comerciantes (COT) é um relatório emitido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ele agrega as participações dos participantes nos mercados de futuros dos EUA (baseados principalmente em Chicago e Nova York), onde commodities, metais e moedas são comprados e vendidos. O COT é lançado todas as sexta-feira às 3:30 hora do leste e reflete os compromissos dos comerciantes na terça-feira anterior.

O COT fornece uma repartição de posições agregadas detidas por três tipos diferentes de comerciantes: & # 8220; comerciantes comerciais & # 8221; (no estrangeiro, tipicamente hedgers), & # 8220; comerciantes não comerciais e # 8221; (tipicamente, grandes especuladores) e "não reportáveis" e # 8221; (tipicamente, pequenos especuladores).

As Posições Líquidas Não Comerciais apresentadas no gráfico acima são de contratos de grandes especuladores, principalmente hedge funds e bancos que negociam futuros cambiais para fins de especulação. Os especuladores não conseguem entregar contratos e não precisam de mercadoria ou instrumento subjacente, mas compram ou vendem com a intenção de fechar seus # 8220; vender & # 8221; ou & # 8220; comprar & # 8221; posição com lucro, antes do vencimento do contrato. Esses contratos, vendidos em tamanhos de lotes que variam de acordo com a moeda, são líquidos para ter um excedente de pedidos de compra (valores positivos no gráfico) ou pedidos de venda (valores negativos).

O Juros Abertos representa o número total de contratos, incluindo posições de compra e venda, pendentes entre todos os participantes do mercado. Ou seja, o total de todos os futuros e / ou contratos de opções celebrados e ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega, por exercício, e assim por diante. Esses números não são compensados, mas mostram o volume total (isto é, interesse).

Nota: No mercado de futuros, a moeda estrangeira sempre é cotada diretamente contra o dólar americano. No mercado forex local, algumas moedas são citadas da maneira oposta. Para a consistência, esses gráficos fornecem dados de posição do mercado de futuros em um eixo reverso (com valores negativos acima do eixo 0) sempre que a ordem da cotação é oposta à notação forex local. Este é o caso do Franco suiço, por exemplo, que em moeda estrangeira é cotado contra o dólar norte-americano (USD / CHF).

Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro.

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Compromisso dos comerciantes.

A ferramenta Compromissos de Comerciantes (COT) fornece uma representação gráfica abrangente e altamente configurável do relatório da CFTC sobre o interesse aberto no mercado divulgado a cada sexta-feira à tarde com base em cargos ocupados na terça-feira anterior. Os mercados só estão incluídos se 20 ou mais comerciantes ocupam cargos iguais ou superiores aos níveis de relatórios estabelecidos pelo CFTC e as respectivas bolsas.

As informações são apresentadas pelo segmento de clientes, categorizadas da seguinte forma:

Produtos físicos: Produtor, Swap Dealer, Managed Money e outros produtos financeiros reportáveis: Dealer, Asset Manager, Leveraged e outros relatórios.

Para obter as definições completas desses grupos, consulte as notas explicativas da CFTC.

Ao contrário da maioria dos relatórios do COT, essa ferramenta também explode as informações não relatáveis, que incluem todos os comerciantes que estão abaixo do limite de relatório.

Os grupos de produtos podem ser selecionados clicando no item de menu "Produtos" azul localizado na parte superior esquerda da ferramenta. Os produtos individuais dentro do grupo selecionado são exibidos no menu cinza claro horizontal diretamente à direita do menu Produtos. Se o produto atual tiver dados de nível de validade selecionáveis, o menu de expiração será exibido abaixo do menu do produto.

Para obter uma visão geral rápida da funcionalidade da página atual, clique no ícone pequeno ponto de interrogação (?) Na parte superior direita da ferramenta (localizado à direita do botão de impressão como PDF). Isso exibirá dicas de ferramentas auxiliares, observando algumas das principais áreas da página. Clique no link Baixar guia do usuário para abrir um documento de ajuda mais abrangente.

Centro de assinatura.

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Quem nós somos.

O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Relatório de Swaps Semanais.

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Qual é o relatório de swaps cftc?

Como é estruturado o relatório de swaps cftc?

Essas tabelas fornecem um instantâneo semanal dos valores nocionais voltados para o mercado pendentes em SDRs em termos brutos, em milhões de dólares dos EUA, pelo tipo de participante, estado desbloqueado e tipo de produto. Para determinadas classes de ativos, essas tabelas também exibem valores nocionais brutos pendentes por moeda, título ou nota. Todos os Relatórios de Swaps exibem as últimas cinco semanas de dados para todas as classes de ativos; Swaps by Asset Class Reports exibem dados para classes de ativos individuais apenas para a semana mais recente.

Essas tabelas exibem os volumes de dólares da transação do swap de todo o mercado semanal (os valores nocionais combinados dos eventos comerciais que ocorrem ao longo de cada semana) por tipo de participante, estado desbloqueado e tipo de produto; Para determinadas classes de ativos, essas tabelas também exibem volumes de dólares da transação de swap por moeda, teor ou nota. Os eventos comerciais incluem eventos de formação de preços, como novos negócios, rescisões, emendas e novações. Todos os Relatórios de Swaps exibem volumes de dólar da transação de swap nas últimas cinco semanas de dados para todas as classes de ativos; Swaps by Asset Class Reports exibem dados de volume de transações de swap para classes de ativos individuais apenas na semana mais recente.

Essas tabelas exibem volumes totais de boletos de transações de swap de mercado semanal (o número de eventos comerciais que ocorrem ao longo de cada semana) pelo tipo de participante, status desmarcado e tipo de produto; Para certas classes de ativos, esses relatórios também exibem volumes do ingresso de transações de swap por moeda, conteúdo ou grau. Os eventos comerciais incluem eventos de formação de preços, como novos negócios, rescisões, emendas e novações. Todos os Relatórios de Swaps exibem volumes de transações de transações de transações para as cinco últimas semanas de dados para todas as classes de ativos; Swaps by Asset Class Reports exibem dados de volume de transações de swap para classes de ativos individuais apenas na semana mais recente.

O arquivo contém todas as publicações anteriores das versões propostas e atualizadas do Relatório de Swaps da CFTC, que datam da publicação inicial para o período de relatório atual. Selecione uma data do calendário para ver o relatório semanal dessa data.

O CFTC Swaps Report Data Dictionary é um glossário dos termos utilizados no Relatório de Swaps da CFTC. Por favor, note que este dicionário é fornecido exclusivamente com o objetivo de melhorar a usabilidade do Relatório de Swaps da CFTC. Consulte o Glossário da CFTC para obter definições adicionais relativas a swaps e mercados de derivativos em geral.

As Notas Explicativas fornecem mais detalhes sobre os dados, a metodologia de agregação e as convenções de nomenclatura utilizadas no Relatório de Swaps da CFTC. Por favor, note que essas notas explicativas são fornecidas exclusivamente com o objetivo de melhorar a usabilidade do Relatório de Swaps da CFTC.

Notas explicativas.

Interesse aberto.

O interesse aberto é o total de todos os futuros e / ou contratos de opções celebrados e ainda não compensados ​​por uma transação, por entrega, por exercício, etc. O agregado de todos os juros de longo prazo é igual ao agregado de todos os interesses abertos curtos.

O interesse aberto ou controlado por um comerciante é referido como a posição desse comerciante. Para o relatório COT Futures-and-Options-Combined, a opção open interest e as opções de opções de comerciantes são calculadas numa base futura equivalente usando fatores delta fornecidos pelas bolsas. Os juros de chamada longa e de curto prazo são convertidos em longo prazo de juros futuros equivalentes. Da mesma forma, os juros de curto prazo e de longo prazo são convertidos em futuros curtos - interesse aberto equivalente. Por exemplo, um comerciante que detém uma posição de colocação longa de 500 contratos com um fator delta de 0,50 é considerado como detentor de uma curta posição equivalente de futuros de 250 contratos. Os futuros longos e curtos de um comerciante - posições equivalentes são adicionados às posições de futuros longas e curtas do comerciante para dar "longos e combinados" e "combinado-curto" posições. Os juros abertos, conforme relatados à Comissão e utilizados no relatório do COT, não incluem contratos de futuros abertos contra os quais os avisos de entregas foram interrompidos por um comerciante ou emitidos pela organização de compensação de uma troca.

Posições relatáveis.

Os membros da compensação, os negociadores de comissões de futuros e os corretores estrangeiros (coletivamente chamados de empresas declarantes) arquivam relatórios diários com a Comissão. Esses relatórios mostram as posições de futuros e opções de comerciantes que ocupam posições acima dos níveis de relatórios específicos estabelecidos nos regulamentos da CFTC. Se, no fechamento diário do mercado, uma empresa de relatórios tiver um comerciante com uma posição em ou acima do nível de relatório da Comissão em qualquer mês de futuros ou expiração de opção, informa que a posição total do comerciante em todos os períodos de vencimento de futuros e opções nessa mercadoria, independentemente do tamanho. O agregado de todos os comerciantes & rsquo; As posições reportadas à Comissão geralmente representam 70 a 90 por cento do interesse aberto total em qualquer mercado. De vez em quando, a Comissão elevará ou diminuirá os níveis de relatórios em mercados específicos para encontrar um equilíbrio entre a coleta de informações suficientes para supervisionar os mercados e minimizar a carga de relatórios sobre o setor de futuros.

Comerciantes comerciais e não comerciais.

Quando um comerciante individualmente reportável é identificado para a Comissão, o comerciante é classificado como "comercial" ou "não comercial". Todas as posições de futuros de um comerciante em uma mercadoria são classificadas como comerciais se o comerciante usar contratos de futuros naquele produto específico para cobertura, conforme definido no Regulamento CFTC 1.3, 17 CFR 1.3 (z). Uma entidade comercial geralmente é classificada como "comercial" comerciante mediante a apresentação de uma declaração junto da Comissão, no formulário CFTC 40: Declaração do comerciante de relatórios, que é comercialmente ". envolvidos em atividades comerciais cobertas pelo uso dos mercados de futuros ou opções. & quot; Para garantir que os comerciantes sejam classificados com precisão e consistência, o pessoal da Comissão poderá julgar a nova classificação de um comerciante se tiver informações adicionais sobre o uso dos mercados pelos comerciantes. Um comerciante pode ser classificado como comerciante comercial em algumas commodities e como comerciante não comercial em outras commodities. Uma única entidade comercial não pode ser classificada como comerciante comercial e não comercial na mesma mercadoria. No entanto, uma organização multifuncional que possui mais de uma entidade comercial pode ter cada entidade comercial classificada separadamente em uma mercadoria. Por exemplo, uma organização financeira que comercializa futuros financeiros pode ter uma entidade bancária cujas posições são classificadas como comerciais e possuem uma entidade separada de gerenciamento de dinheiro cujas posições são classificadas como não comerciais.

Posições não reportáveis.

O interesse aberto longo e curto mostrado como "posições não reportáveis" é derivado subtraindo as posições totais longas e curtas "Reportable" & quot; do interesse aberto total. Consequentemente, para "posições não reportáveis", " o número de comerciantes envolvidos e a classificação comercial / não comercial de cada comerciante são desconhecidas.

Para o relatório apenas sobre o futuro, a divulgação mede a medida em que cada comerciante não comercial detém posições de futuros longas e curtas iguais. Para o relatório combinado de opções e futuros, o espalhamento mede a medida em que cada comerciante não comercial detém posições iguais combinadas e longas e combinadas. Por exemplo, se um comerciante não comercial nos futuros Eurodollar detém 2.000 contratos longos e 1.500 contratos curtos, 500 contratos aparecerão no "Long" categoria e 1.500 contratos aparecerão na seção "Etalhar" categoria. Estes números não incluem a divulgação do mercado, como a divulgação dos futuros do Eurodollar em relação aos futuros do Tesouro. Veja também o & quot; Old and Other Futures & quot; seção abaixo.

Alterações nos compromissos de relatórios anteriores.

As mudanças representam as diferenças entre os dados para a data atual do relatório e os dados publicados no relatório anterior.

Porcentagem de interesse aberto.

Os percentuais são calculados em relação ao interesse aberto total para o relatório de futuros e contra o juro aberto total de futuros futuros para o relatório combinado de opções e futuros. Os percentuais inferiores a 0,05 são mostrados como 0,0; e por arredondamento, os por cento podem não totalizar 100,0.

Número de comerciantes.

Para determinar o número total de comerciantes reportáveis ​​em um mercado, um comerciante é contado apenas uma vez que o comerciante aparece ou não em mais de uma categoria (comerciantes não comerciais podem ser longos ou curtos e podem se espalhar, os comerciantes podem ser longos E curto). Para determinar o número de comerciantes em cada categoria, no entanto, um comerciante é contado em cada categoria em que o comerciante detém uma posição. A soma do número de comerciantes em cada categoria, portanto, muitas vezes excederá o número de comerciantes nesse mercado.

Futuros Antigos e Outros (somente formulário longo)

Para produtos selecionados onde há uma estação de marketing bem definida ou ano de safra, os dados COT são discriminados por "antigo" e "outros" anos de safra. Os "principais mercados para os quais os dados de COT são exibidos por ano de safra" tabela (mostrado abaixo) lista essas commodities e o primeiro e último futuro da temporada de marketing ou ano de safra. Para não divulgar posições em um único futuro próximo do seu vencimento, no primeiro dia útil do mês do último futuro em um "antigo" ano de safra, os dados desse último futuro são combinados com os dados para o próximo ano de safra e são mostrados como "antigo" futuros de colheita. Um exemplo é o trigo CBOT, onde o primeiro mês da safra é julho e o último mês da safra anterior é maio. Em 3 de maio de 2004, os cargos no mês de futuros de maio de 2004 foram agregados com posições nos meses futuros de julho de 2004 a maio de 2005 e mostrados como "antigo" futuros de colheita. As posições em todos os meses subseqüentes do futuro do trigo foram mostradas como "outros".

Para o "antigo" e "outros" figuras, o espalhamento é calculado para posições longas e curtas iguais dentro de um ano de safra. Se um comerciante não comercial mantém uma posição longa em um "antigo" futuro do ano da safra e uma posição curta e igual em um "outro" futuro do ano de colheita, a posição longa será classificada como "apenas por muito tempo" no "antigo" ano de safra e a posição curta será classificada como "short-only" no "outro" ano da safra. Neste exemplo, no & quot; all & quot; categoria, que considera as posições de cada comerciante sem considerar o ano da safra, que as posições do comerciante serão classificadas como "disseminação". Por este motivo, somando o & quot; antigo? e "outros" as figuras para long-only, para short-only, ou para propagação não serão necessariamente igual à figura correspondente mostrada para "all" Futuros. Qualquer diferença resulta de comerciantes que se espalham a partir de um "antigo" futuro da safra para um "outro" futuro do ano da safra.

Razões de concentração (formulário longo apenas)

O relatório mostra os percentuais de participação aberta dos maiores quatro e oito comerciantes reportáveis, independentemente de serem classificados como comerciais ou não comerciais. Os índices de concentração são mostrados com as posições dos comerciantes calculadas em uma base bruta longa e bruta baixa e em uma base líquida ou líquida baixa. A "posição líquida" os índices são calculados após compensar as posições longas e curtas de cada comerciante e rsquo; s. Um comerciante reportável com posições longas e curtas relativamente grandes, equilibradas em um mercado único, portanto, pode estar entre os quatro e oito maiores comerciantes, tanto nas categorias brutas quanto brutas brutas, mas provavelmente não serão incluídos entre os quatro e os oito maiores comerciantes em uma base líquida.

Relatório Complementar.

Com base nas informações contidas no relatório de futuros e opções combinados no formato curto, o relatório Suplementar mostra uma categoria adicional de & ldquo; Index Traders & rdquo; em mercados agrícolas selecionados. Esses comerciantes são retirados das categorias não comercial e comercial. A categoria não comercial inclui posições de fundos gerenciados, fundos de pensão e outros investidores que geralmente buscam exposição a um índice amplo de preços de commodities como uma classe de ativos de forma não alavancada e passivamente gerenciada. A categoria comercial inclui posições para entidades cuja negociação reflete predominantemente a cobertura de transações de balcão envolvendo índices de commodities e, por exemplo, um negociante de swap que detém posições de futuros longas para proteger uma exposição de curto índice de commodities oposto a comerciantes institucionais, como fundos de pensão.

Todos esses comerciantes e comerciantes, sejam eles provenientes de categorias não comerciais ou comerciais, geralmente replicam um índice de commodities, estabelecendo posições de futuros longas nos mercados de componentes e, em seguida, expandindo essas posições de futuro para futuro usando uma metodologia fixa. Alguns comerciantes atribuídos à categoria Index Traders estão envolvidos em outra atividade de futuros que não pode ser desagregada. Como resultado, a categoria de comerciantes de índices, que normalmente é constituída por comerciantes com posições de futuros únicas que reúnem um índice, incluirá algumas posições longas e curtas em que os comerciantes têm atividades de negociação multidimensionais, sendo a preponderância da negociação do índice. Da mesma forma, a categoria Index Traders não incluirá alguns comerciantes que estão envolvidos na negociação de índices, mas para quem não representa uma parte substancial de sua atividade de negociação global.

Principais Mercados para os quais os Dados COT são Indicados por Ano de Colheita.

Nota: CBOT: Chicago Board of Trade; KCBT: Conselho de Comércio de Kansas City; MGE: Minneapolis Grain Exchange; CME: Chicago Mercantile Exchange; NYBT: New York Board of Trade.

Relatório de Compromisso de Comerciantes.

O Relatório COT.

A Commodity Futures Trading Commission, ou CFTC, publica o relatório Compromisso dos Comerciantes (COT) todas as sextas-feiras, cerca de 2:30 da manhã EST.

Como o COT mede as posições longas e curtas líquidas tomadas por comerciantes especulativos e comerciantes comerciais, é um ótimo recurso para avaliar o quanto esses posicionamento do mercado estão posicionados no mercado.

Mais tarde, vamos deixar você conhecer esses jogadores do mercado. Estes são os hedgers, grandes especuladores e comerciantes de varejo.

Assim como os jogadores em um esporte em equipe, cada grupo tem suas características e papéis únicos. Ao observar o comportamento desses jogadores, você poderá prever as mudanças recebidas no sentimento do mercado.

Você provavelmente está se perguntando: "Por que diabos eu preciso usar dados do mercado de futuros FX?"

"O mercado forex local não tem um relatório que mede como os operadores de moeda estão posicionados?"

"Eu sou um comerciante forex local! Atividade no mercado de futuros não me envolve ".

Lembre-se, uma vez que o forex spot é negociado over-the-counter (OTC), as transações não passam por uma troca centralizada, como o Chicago Mercantile Exchange.

Então, qual é a coisa mais próxima em que podemos colocar nossas mãos para ver o estado do mercado e como os grandes jogadores estão movendo seu dinheiro?

O relatório Compromisso dos Comerciantes do mercado de futuros.

Antes de mergulhar em como usar o relatório Compromisso de Comerciantes como comerciante de forex, você precisa primeiro saber onde ir para obter o relatório COT e COMO LEVAR.

Seu progresso.

A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Peter Drucker.

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Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.